美國金融工程專業申請FAQ

問：讓很多人有點困惑的是，在申請過程中上網查資料，美國關于金融工程的英文名稱叫法有很多種，比如Computational Finance、Mathematical Finance，那他們有什么區別？

答：金融工程在不同的大學有不同的名稱：Financial Engineering， Financial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance ,福特漢姆大學的這個專業排名全美前20，叫Quantitative Finance，而Lally商學院的這個專業排名在前30，卻叫Financial Engineering and Risk Analytics。

其實無論是叫金融工程，金融數學，數學金融還是計算金融，它們的實質都是一樣的——it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance，即以數學工具來建立金融市場模型和解決金融問題的新興學科。

金融工程一般在商學院、工程學院和數學學院下。也有些兩個學院共同合作創辦。其特色與重點也與學院的背景有關。

 

問：為什么美國學校要給金融工程起不同的名稱呢？

答：金融工程在不同的大學有不同的名稱，這和美國教育體系有關，與國內的許多大學只追求建立綜合性大學，但是不考慮自己的優勢不同，美國大學會management strengths，在教學過程中學校建立自己的特色。紐約大學金融工程設在Courant數學科學研究所下，1.5年的項目，數學味很濃厚，課程基本是固定的沒選擇性，沒有獎學金。

 

問：金融工程、金融學、MBA的金融方向有什么區別呢？

答：有廣義和狹義的解釋，以狹義來說，金融工程是一門綜合了金融學、數學和計算機科學的交叉學科，其課程通常由大學的商學院、數學系和工程學院聯合授課。研究用金融衍生工具如期權或者期貨等的多頭或者空頭，轉移風險，實現規避風險的目的，并能夠對一些金融產品進行定價。其深度遠遠超過MBA金融方面的課程；MBA是一種泛商科教育，更注重領導力等軟素質的培養，金融的專業技能教得并不是很深，但是視野會比較開闊。

 

問：金融工程的就業前景如何？

答：金融工程處理的風險對象金融衍生品。目前可以不夸張的說金融衍生品的發展將主導著金融市場的發展，基于金融衍生品具有高風險這個特征，而能夠規避信用風險管理的金融工程學的發展也將勢如破竹。

無論哪個級別的投資部門或者研究部門，包括投資銀行、商業銀行、基金經理、對沖基金和其他相關公司，對金融工程專業者都是寵愛有加。當然，在華爾街的環境中學習金融工程才會真正得理解這個專業。沒有金融衍生品的市場環境，光學習理論是有很大的局限性的。

 

問：本科階段是計算機背景或其他理工背景，想申請這個專業有什么建議么？

答：需要了解一下學校的學術方面的特定要求。大多數頂級學校希望申請者本科修過微積分、概率、統計學或經濟學等課程。應該上過微積分、線性代數、偏微分方程、實變函數、隨機過程這樣的課程，但可能沒有上過宏觀經濟學、微觀經濟學、和會計，最好能選修一下。雖然金融專業的先修課要求不是很強硬，允許申請人在獲得學校錄取以后再安排補修，但如果本科階段沒有修過任何與先修課相關的課程，還是很難說服學校相信申請者具備扎實的金融專業學習基礎的。

 

問：如果是其他文科類專業的背景，看了金融工程的介紹，很喜歡，請問跨專業申請有什么難點？

答：還是彌補相關背景的問題。建議通過雙學位、雙專業、輔修或選修等方式，去上一些相關的課程并取得一定的學分，向申請的目標學校展示出個人實力。

 

問：什么樣的條件能夠被名校的金融工程錄取呢？

答：曾幫一位同學申請UC Berkeley的MFE。此專業是一個12個月的全日制的課程。采用滾動錄取的方式每年招65個學生。春季三月份開始。申請者需要具備這樣一些條件：

·有一定的實習或工作經驗的申請者，雖然工作經驗不是必須的；學過C,C++

·有統計或計量經濟學基礎的申請者（如SAS, Gauss，RATS,S-Plus and Garch），

·具有較強的數學背景（包括線性代數，多元微積分，微分方程，數值分析、高級統計，概率）

·熟悉數學工具的運用（比如Mat Lab, Mathematica, or MathCAD）。

學校接受GMAT或GRE，數學部分達到90%以上，語文和寫作部分比較強，托福成績雖然學校官網上寫的最低要求IBT68，但是一般需要達到100分左右為好。

 

問：美國頂級商學院申請金融工程所具備的要求？

答：GRE/T：考一個GRE math Sub來增加錄取率。托福雖然官網上寫的要求都不是很高，最低要求80左右，但同樣最好達到100分左右，至少90分。GRE320以上對于申請來說是比較理想的要求；理工背景的學生錄取利率要高。當然每年也有金融經濟背景的學生被錄取，建議金融背景的申請人在大三大四多選修一些數學課。

 

問：金融工程申請中的個人陳述有什么要點？

答：要寫得和別人不一樣。舉個例子。你說自己數學好，是不夠的，因為申請人數學都好。并且實習經驗也很重要。

另外，很多申請人在申請的時候不明白金融工程的就業方向，會把職業目標完全寫錯，譬如有人讀完金融工程出來要回到中國的商業銀行工作。但是金融工程的就業方向主要是金融衍生品相關的工作。商業銀行和金融衍生品業務有時候聯系不大，除非商業銀行專門成立這樣的投資部門。

 

問：在眾多學校中，有什么相對容易申請又比較不錯的學校推薦呢？

答：有一些難度不太大的相對不錯的學校，一是密歇根大學的金融工程，是商學院(排名前10)和工程學院合辦的，在排名高的學校中算相對比較好申請的。二是Lally商學院的金融工程和風險管理。三是福德漢姆商學院的MS in Quantitative Finance 專業了。其中印象最深的是福德漢姆商學院的MS in Quantitative Finance 專業。據一些留學學生反饋，學校為此次專業的學生布置了數量金融仿真交易場所，置身之中仿佛身臨其境在紐交所。數量金融的學生可以在最先進的仿真金融場所里，模擬在真實金融環境里操作學習。這種體驗為學生未來的就業和職業生涯的成功打下了良好的基礎。

 

 

來自洋博士